Meinungen zum Portfolio
Ich verfolge folgendes Portfolio:
50 % FTSE All World Dist
20 % 1-3 year Euro Gov. Bonds
6 % Euwax Gold II
12 % 2fach S&P 500
12 % MSCI World Small Cap
Der Hebel und die Hälfte des Small Cap ETF wird nur gehalten, wenn der S&P über seiner 200 Tage Linie notiert und die 30 Tage Volatilität wird berücksichtigt. Liegt die Volatilität über 25 %, wird der Hebel zu 0, unter 18 wird der Hebel vollständig aktiv, zwischen 18 und 25 % wird der Hebelanteil linear interpoliert. Die Steuerung des Variablen Anteils erfolgt immer zum Monatsersten. Für den Small Cap sind also immer mindestens 6 % investiert und maximal 12 %. Im Falle eines Verlustes von mehr als 10 % innerhalb einer Handelswoche des S&P500 wird der variable Teil ebenfalls komplett verkauft. Die Ausschüttungen werden für ein quartalsweises Rebalancing genutzt.
Gerne eure Meinungen hierzu!